Rendszerkockázati tőkepuffert írtak elő a CIB-nek és a Raiffeisennek

Megosztás Tetszik

A problémás projekthitelek tartósan magas állománya és intézményi koncentrációja kiemelt pénzügyi stabilitási kockázat. Ennek kezelésére az MNB rendszerkockázati tőkepuffer bevezetése mellett döntött. Az eszköz bejelentése óta a bankrendszeri problémás projekthitel-állomány jelentősen csökkent. Két bank esetében a portfóliótisztítás mértéke nem volt elegendő a rendszerkockázatok teljes leépüléséhez, így 2017. július 1-jétől az MNB a CIB Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. esetében rendszerkockázati tőkepuffert ír elő.

A 2008-as válságot megelőző időszakban a kereskedelmi ingatlanfinanszírozási piacon kialakult túlzott hitelezés következtében felépült problémás kereskedelmi ingatlankitettségek tartósan magas állománya, aránya, valamint koncentrációja kiemelt pénzügyi stabilitási kockázatot hordozott.

A kockázatok kezelése érdekében az MNB 2014 őszén a rendszerkockázati tőkepuffer (Systemic Risk Buffer – SRB) bevezetéséről döntött.

2015 novemberében a bankokkal történő egyeztetést követően meghatározta a tőkepuffer bevezetésének általános keretrendszerét, összességében két és fél év türelmi időt hagyva a bankoknak a kockázatcsökkentésre.

A rendszerkockázati tőkepuffer a specifikus kitettségekből fakadó, koncentrált kockázatok kezelésére szolgáló makroprudenciális eszköz, amely alapvetően két módon kezeli a kockázatokat: az emelkedő tőkekövetelményen keresztül egyrészt érdemben növeli az érintett intézmények sokkellenálló képességét, másrészt hatékonyan ösztönözheti az intézményeket a problémás kitettségek leépítésére.

A rendszerkockázati tőkepuffer meghatározásának bejelentését követően a bankok érdemben tisztították mérlegeiket, ami a célzott makroprudenciális kockázat jelentős csökkenéséhez vezetett.

A 2014. harmadik negyedévi mintegy 821 milliárd forintos problémás kitettségek állománya a bankok rendelkezésére álló alkalmazkodási időszak alatt 2017 első negyedévének végére mintegy 71 százalékkal, 241 milliárd forintra csökkent.

Két bank – a CIB Bank Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. – esetében azonban a jelentős portfóliótisztítás ellenére az alkalmazkodás mértéke elmaradt a szabályozói limit alá kerülést biztosító szinttől. Így az MNB e két intézményt 2017. július 1-jétől rendszerkockázati tőkepuffer megképzésére és tartására kötelezi.

Az előírt tőkepuffereket az MNB évente vizsgálja felül. Míg a megfelelő mérlegtisztítás meg nem történik, a megképzett tőkepufferek biztosítják a problémás kitettségekkel összefüggő fennmaradó rendszerkockázat elleni megfelelő sokkellenálló képességet.

Forrás: mnb.hu